北京大學(xué)光華金融碩士金融專業(yè)課經(jīng)驗(yàn)交流_跨考網(wǎng)

　　這幾年的專業(yè)課題目總是變來(lái)變?nèi)ィ?3年的題目特別是微觀題目比02年及以前的題目的難度大大提高，開(kāi)始考高微了。我們這些第一次考的人都是按照03年題目來(lái)安排平時(shí)的復(fù)習(xí)的，以為04年的題目也應(yīng)該是這樣的。沒(méi)想到考場(chǎng)上拿到題目的時(shí)候，嚇一跳，和去年的題目差別太大了，一下子慌了。所以我覺(jué)得在專業(yè)課的金融學(xué)部分方面，還是要抓住指定的那幾本參考書(shū)搞透。

　　 微觀上，朱善利和范里安的《現(xiàn)代觀點(diǎn)》的難度遠(yuǎn)不及考試的難度。我把十八講看了3遍，后面的題目也做了好幾遍。但十八講我主要看到了博弈論為止，博弈論之后的太難，我挑了一些內(nèi)容看，例如公共產(chǎn)品、外部性等，而且抓住結(jié)論和例題，其他太吃力的就沒(méi)看了。關(guān)于周惠中的《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》和瓦里安的《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)教程》，我只是做了兩遍他們的課后習(xí)題，內(nèi)容沒(méi)怎么看，一方面沒(méi)時(shí)間，另一方面《高級(jí)教程》太難了。微觀上我還做了經(jīng)濟(jì)中心的一些期中期末考試題（主要是平新喬出的那些），感覺(jué)收獲很大。這學(xué)期好像平新喬給經(jīng)濟(jì)中心的雙學(xué)位同學(xué)開(kāi)了《中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》，有興趣的同學(xué)可以去聽(tīng)聽(tīng)。

　　 在金融學(xué)部分，我是以光華指定的那幾本參考書(shū)為主的。其中劉力的《財(cái)務(wù)管理學(xué)》我看到了14章，后面從營(yíng)運(yùn)資金開(kāi)始就沒(méi)有看了（除了第18章公司合并），因?yàn)楹竺嬷饕?a target="_blank">會(huì)計(jì)學(xué)的內(nèi)容，金融學(xué)考的可能性不大。曹鳳岐、劉力等三個(gè)人合著的《證券投資學(xué)》很多同學(xué)都覺(jué)得很差，因而選擇一點(diǎn)都不看，我覺(jué)得這樣對(duì)待指定參考書(shū)風(fēng)險(xiǎn)太大。這本書(shū)前面幾章（1-6章）寫(xiě)得非常的好，尤其是講APT的時(shí)候，有很多例題，所以我就認(rèn)真看了幾遍這幾章，后面的14-16章我也看了一下。03年和04年的貨幣銀行學(xué)都只考了1題15分，所以大家沒(méi)必要在難啃的貨幣銀行學(xué)上耗太多時(shí)間，我最后幾個(gè)月的時(shí)候每天看姚長(zhǎng)輝的《貨幣銀行學(xué)》一個(gè)小時(shí)，再背曹鳳岐的《貨幣金融管理學(xué)》講義，效果還好。因?yàn)?3年考了一題暴難的金融工程的題目，是書(shū)上的，所以我花了很多的時(shí)間在那本《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》（我用的是中文版第三版）上，后來(lái)竟然沒(méi)考，真的讓人難過(guò)（我想不只是我吧）。但不知道05年還考不考，所以大家還是看看吧，我覺(jué)得看到前面大約14章左右應(yīng)該差不多了（后面的章節(jié)中可以看看新型和奇異期權(quán)中比較簡(jiǎn)單的那些，03年考的就是一個(gè)奇異期權(quán)），太難的和計(jì)算量很大的估計(jì)不會(huì)考。徐信忠的《金融學(xué)概論》講義很重要，因?yàn)槔闲烀磕甓家苾扇?a href="http://m.ivlnzgm.cn/" target="_blank">考研題目，還有這門課的五次作業(yè)題以及論壇上已經(jīng)提供的《金融學(xué)概論》期末考試題（02級(jí)的在置頂?shù)闹匾黝}上，03級(jí)的論壇上好像也有人發(fā)過(guò)），一定要多做幾遍，直至完全搞熟。博迪的《金融學(xué)》我是挑了重點(diǎn)章節(jié)看，做了后面的習(xí)題（現(xiàn)在tow師兄把這本書(shū)的課后答案放在置頂?shù)闹匾黝}上，大家做題目的時(shí)候就更方便了）。

　　 夏普的《投資學(xué)》、羅斯的《公司理財(cái)》和齊寅峰的《公司財(cái)務(wù)》都是很好的書(shū)，但我都是只看了我認(rèn)為重點(diǎn)的章節(jié)，因?yàn)閺念^看到尾太不現(xiàn)實(shí)了。再說(shuō)一下我覺(jué)得比較重要的章節(jié)吧，主要有資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、套利定價(jià)模型（APT）、效率市場(chǎng)假說(shuō)、資本結(jié)構(gòu)理論（其中包括MM定理）、股利分配政策、期權(quán)定價(jià)理論（其中除了一般的公式之外，還要特別注意利用二項(xiàng)式、b-s等期權(quán)定價(jià)公式為公司權(quán)益、公司債務(wù)、各種或有要求權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證等期權(quán)組合估值），我認(rèn)為這幾個(gè)章節(jié)一定要搞透。總之，看非指定參考書(shū)的時(shí)候一定本著看重點(diǎn)章節(jié)的原則，不然時(shí)間不夠且效率不高。另外宋逢明著、清華大學(xué)出版社出版的很薄的一本《金融工程原理――無(wú)套利均衡分析》很不錯(cuò)，但還是看重點(diǎn)理論吧，這本書(shū)上有怎么利用二項(xiàng)式、b-s等期權(quán)定價(jià)公式為公司權(quán)益、公司債務(wù)、各種或有要求權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證等期權(quán)組合估值（好像是或有要求權(quán)那一章），這是其它書(shū)所沒(méi)有集中總結(jié)的。另外這本書(shū)的MM和APT也寫(xiě)得不錯(cuò)，有一些例題。